PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHM7.DE с AMEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHM7.DE с AMEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHM7.DE (Altria Group Inc) is a stock, while AMEM.DE (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Over the past 10 years, PHM7.DE returned 6.55%/yr vs 9.86%/yr for AMEM.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHM7.DE и AMEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Altria Group Inc (PHM7.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHM7.DE показывает доходность 25.55%, что значительно ниже, чем у AMEM.DE с доходностью 27.34%. За последние 10 лет акции PHM7.DE уступали акциям AMEM.DE по среднегодовой доходности: 6.55% против 9.86% соответственно.

PHM7.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
0.63%
С начала года
25.55%
6 месяцев
24.34%
1 год
23.82%
3 года*
20.67%
5 лет*
15.68%
10 лет*
6.55%

AMEM.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
3.43%
С начала года
27.34%
6 месяцев
27.94%
1 год
48.69%
3 года*
20.85%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHM7.DE и AMEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHM7.DE
Altria Group Inc		25.55%3.99%47.76%-8.52%9.67%33.40%-19.98%11.04%-24.84%-4.96%
AMEM.DE
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR		27.34%19.31%13.70%5.24%-13.78%3.95%6.30%21.51%-11.20%20.75%

Correlation

The correlation between PHM7.DE and AMEM.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2011 г.

0.19

The correlation between PHM7.DE and AMEM.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group Inc

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с PHM7.DE:
PHM7.DE с ITB.DEPHM7.DE с MOPHM7.DE с PEPPHM7.DE с MAPHM7.DE с SPYPHM7.DE с SXR8.DEPHM7.DE с MAIN
Часто сравнивают с AMEM.DE:
AMEM.DE с EMRGXAMEM.DE с IS3N.DEAMEM.DE с VGVF.DEAMEM.DE с MOAT.LAMEM.DE с VFEA.DEAMEM.DE с VOOGAMEM.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

PHM7.DE vs. AMEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM7.DE
Ранг доходности на риск PHM7.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM7.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM7.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM7.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM7.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM7.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AMEM.DE
Ранг доходности на риск AMEM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHM7.DE c AMEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group Inc (PHM7.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHM7.DEAMEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.80

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.73

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

4.65

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

16.89

-13.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHM7.DE vs. AMEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHM7.DE на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа AMEM.DE равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM7.DE и AMEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHM7.DEAMEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.80

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.34

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PHM7.DE и AMEM.DE

Максимальная просадка PHM7.DE за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки AMEM.DE в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM7.DE и AMEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHM7.DEAMEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.60%

-35.87%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-10.65%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-19.22%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.19%

-23.53%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.78%

-31.93%

-20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-2.62%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-10.29%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

2.94%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PHM7.DE и AMEM.DE

Altria Group Inc (PHM7.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (AMEM.DE) имеют волатильность 7.12% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHM7.DEAMEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.41%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

15.02%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

17.74%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

16.70%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

18.28%

+5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM7.DE и AMEM.DE

Дивидендная доходность PHM7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как AMEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEM.DE
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHM7.DE
Altria Group Inc		5.11%6.37%6.40%8.41%7.06%6.17%7.64%5.62%5.18%3.22%2.85%3.12%

Часто задаваемые вопросы

PHM7.DE and AMEM.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHM7.DE и AMEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор