Сравнение PHGP.L с SLVR.L
PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) and SLVR.L (WisdomTree Silver) are both exchange-traded funds - PHGP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while SLVR.L is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHGP.L returned 14.02%/yr vs 14.35%/yr for SLVR.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHGP.L charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.L.
Доходность
Сравнение доходности PHGP.L и SLVR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHGP.L торгуется в GBp, в то время как SLVR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHGP.L показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у SLVR.L с доходностью 4.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PHGP.L имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции SLVR.L немного впереди с 14.35%.
PHGP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 14.02%
SLVR.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 27.59%
- 1 год
- 111.39%
- 3 года*
- 39.80%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам PHGP.L и SLVR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 3.81% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | 19.74% | 14.47% | 4.18% | 1.55% |
SLVR.L WisdomTree Silver | 4.04% | 119.85% | 22.25% | -7.44% | 14.41% | -13.86% | 36.48% | 9.63% | -4.80% | -7.32% |
Correlation
The correlation between PHGP.L and SLVR.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2007 г. | 0.68 |
The correlation between PHGP.L and SLVR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGP.L vs. SLVR.L — Ранг доходности на риск
PHGP.L
SLVR.L
Сравнение PHGP.L c SLVR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и WisdomTree Silver (SLVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGP.L | SLVR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.86 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 6.24 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGP.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.93 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.58 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.46 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.29 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PHGP.L и SLVR.L
Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что меньше максимальной просадки SLVR.L в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и SLVR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHGP.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.06% | -72.07% | +30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -38.77% | +21.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -38.77% | +21.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -38.77% | +21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -39.80% | +17.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -33.71% | +17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -43.50% | +30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 17.80% | -11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGP.L и SLVR.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) составляет 5.10%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.L) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHGP.L | SLVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 17.02% | -11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 54.71% | -34.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 57.51% | -34.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 35.17% | -18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 31.09% | -15.29% |
Сравнение комиссий PHGP.L и SLVR.L
PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLVR.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGP.L и SLVR.L
Ни PHGP.L, ни SLVR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHGP.L and SLVR.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHGP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHGP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for SLVR.L.
PHGP.L is categorized as Precious Metals, while SLVR.L is Silver. PHGP.L tracks Gold, while SLVR.L tracks Bloomberg Silver Subindex. Their fees differ too: 0.39% for PHGP.L and 0.49% for SLVR.L.
Подберите оптимальное распределение для PHGP.L и SLVR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор