Сравнение PHGP.L с ISLN.L
PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) and ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - PHGP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while ISLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHGP.L returned 14.02%/yr vs 16.65%/yr for ISLN.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHGP.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ISLN.L.
Доходность
Сравнение доходности PHGP.L и ISLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PHGP.L торгуется в GBp, в то время как ISLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PHGP.L показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у ISLN.L с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции PHGP.L уступали акциям ISLN.L по среднегодовой доходности: 14.02% против 16.65% соответственно.
PHGP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 14.02%
ISLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 27.61%
- 1 год
- 114.86%
- 3 года*
- 42.09%
- 5 лет*
- 22.50%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам PHGP.L и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 3.81% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | 19.74% | 14.47% | 4.18% | 1.55% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 3.28% | 129.95% | 23.24% | -5.73% | 15.69% | -12.02% | 41.57% | 11.93% | -3.35% | -5.28% |
Correlation
The correlation between PHGP.L and ISLN.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between PHGP.L and ISLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGP.L vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
PHGP.L
ISLN.L
Сравнение PHGP.L c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGP.L | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.94 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 6.45 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGP.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.05 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.66 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.55 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.17 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок PHGP.L и ISLN.L
Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что меньше максимальной просадки ISLN.L в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHGP.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.06% | -69.93% | +27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -38.79% | +21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -38.79% | +21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -38.79% | +21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | -38.79% | +16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -33.94% | +17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -45.59% | +32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 17.73% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGP.L и ISLN.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) составляет 5.10%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHGP.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 17.01% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 52.85% | -32.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 55.64% | -32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 33.87% | -17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 30.10% | -14.30% |
Сравнение комиссий PHGP.L и ISLN.L
PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ISLN.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGP.L и ISLN.L
Ни PHGP.L, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHGP.L and ISLN.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PHGP.L.
PHGP.L is categorized as Precious Metals, while ISLN.L is Silver. PHGP.L tracks Gold, while ISLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PHGP.L and 0.20% for ISLN.L.
Подберите оптимальное распределение для PHGP.L и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор