Сравнение PHGP.L с INTL.L
PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - PHGP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHGP.L returned 19.54%/yr vs 17.23%/yr for INTL.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PHGP.L charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности PHGP.L и INTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHGP.L показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.
PHGP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 27.79%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 14.02%
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 48.14%
- 1 год
- 93.22%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHGP.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHGP.L WisdomTree Physical Gold | 3.81% | 53.14% | 27.85% | 6.97% | 11.52% | -3.11% | 19.74% | 15.84% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 17.36% | 68.98% | 32.12% |
Correlation
The correlation between PHGP.L and INTL.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.02 |
The correlation between PHGP.L and INTL.L shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHGP.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
PHGP.L
INTL.L
Сравнение PHGP.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHGP.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.56 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 6.14 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 18.98 | -14.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHGP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.71 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.67 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PHGP.L и INTL.L
Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что больше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHGP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.06% | -37.71% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -15.10% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -33.54% | +16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -36.92% | +19.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -0.88% | -15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -10.99% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 4.90% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHGP.L и INTL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) составляет 5.10%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHGP.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 9.37% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 18.48% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 24.97% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 25.61% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 26.28% | -10.48% |
Сравнение комиссий PHGP.L и INTL.L
PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHGP.L и INTL.L
Ни PHGP.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PHGP.L and INTL.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PHGP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PHGP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
PHGP.L is categorized as Precious Metals, while INTL.L is Technology Equities. PHGP.L tracks Gold, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.39% for PHGP.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для PHGP.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор