Сравнение PHGP.L с EGLN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHGP.L (WisdomTree Physical Gold) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - PHGP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, PHGP.L returned 19.54%/yr vs 19.87%/yr for EGLN.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PHGP.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности PHGP.L и EGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PHGP.L торгуется в GBp, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PHGP.L показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью 4.06%.

PHGP.L

1 день: 0.71%

1 месяц: -1.41%

С начала года: 3.81%

6 месяцев: 5.28%

1 год: 33.28%

3 года*: 27.79%

5 лет*: 19.54%

10 лет*: 14.02%

EGLN.L

1 день: 0.68%

1 месяц: -1.40%

С начала года: 4.06%

6 месяцев: 5.30%

1 год: 33.71%

3 года*: 28.21%

5 лет*: 19.87%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHGP.L и EGLN.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PHGP.L WisdomTree Physical Gold	3.81%	53.14%	27.85%	6.97%	11.52%	-3.11%	19.74%	14.47%	4.18%	1.55%
EGLN.L iShares Physical Gold ETC	4.06%	53.83%	28.21%	7.18%	11.48%	-2.31%	20.11%	13.77%	4.38%	2.47%

Correlation

The correlation between PHGP.L and EGLN.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.98
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.	0.95

The correlation between PHGP.L and EGLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Physical Gold

Название символа

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с PHGP.L:

PHGP.L с SGLN.L PHGP.L с GBSP.L PHGP.L с AIGP.L PHGP.L с SGBX.L PHGP.L с IWDA.AS PHGP.L с AAAU PHGP.L с BULP.L

Часто сравнивают с EGLN.L:

EGLN.L с 4GLD.DE EGLN.L с XAUUSD=X EGLN.L с SPGP.L EGLN.L с GDX EGLN.L с VWRD.L EGLN.L с SGLN.L EGLN.L с IQQ0.DE

Доходность на риск

PHGP.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PHGP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EGLN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHGP.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PHGP.L	EGLN.L	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.44	1.45	-0.01
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.88	1.88	0.00
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.29	1.29	0.00
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.89	1.93	-0.03
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	4.96	5.09	-0.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHGP.L vs. EGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHGP.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGLN.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHGP.L и EGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PHGP.L	EGLN.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.45	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.21	1.21	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.66	0.91	-0.25

Просадки

Сравнение просадок PHGP.L и EGLN.L

Максимальная просадка PHGP.L за все время составила -42.06%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHGP.L и EGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	PHGP.L	EGLN.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.06%	-22.58%	-19.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.49%	-17.43%	-0.06%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-17.49%	-17.43%	-0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.49%	-17.43%	-0.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-22.37%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.07%	-15.86%	-0.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.50%	-6.05%	-7.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.69%	6.61%	+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PHGP.L и EGLN.L

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold (PHGP.L) составляет 5.10%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что PHGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	PHGP.L	EGLN.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.10%	5.54%	-0.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.93%	20.07%	-0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.05%	23.22%	-0.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.21%	16.35%	-0.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.80%	15.11%	+0.69%

Сравнение комиссий PHGP.L и EGLN.L

PHGP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EGLN.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHGP.L и EGLN.L

Ни PHGP.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PHGP.L and EGLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PHGP.L.

PHGP.L is categorized as Precious Metals, while EGLN.L is Gold. PHGP.L tracks Gold, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PHGP.L and 0.25% for EGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHGP.L и EGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение PHGP.L с EGLN.L

Доходность

Сравнение доходности PHGP.L и EGLN.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

PHGP.L

EGLN.L

Сравнение доходности по годам PHGP.L и EGLN.L

Correlation

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PHGP.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск

PHGP.L

EGLN.L

Сравнение PHGP.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность

PHGP.L vs. EGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок PHGP.L и EGLN.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PHGP.L и EGLN.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий PHGP.L и EGLN.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHGP.L и EGLN.L

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both PHGP.L and EGLN.L in my portfolio?

Which ETF is better, PHGP.L or EGLN.L?

Which ETF is cheaper, PHGP.L or EGLN.L?

What is the main difference between PHGP.L and EGLN.L?

Подберите оптимальное распределение для PHGP.L и EGLN.L