PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHAU.AS с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHAU.AS с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHAU.AS (WisdomTree Physical Gold UCITS ETC) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - PHAU.AS is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, PHAU.AS returned 12.91%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PHAU.AS charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности PHAU.AS и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHAU.AS показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции PHAU.AS превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 12.91% против 9.20% соответственно.

PHAU.AS

1 день
0.56%
1 месяц
-3.72%
С начала года
4.61%
6 месяцев
5.97%
1 год
30.69%
3 года*
27.67%
5 лет*
19.40%
10 лет*
12.91%

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHAU.AS и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHAU.AS
WisdomTree Physical Gold UCITS ETC		4.61%45.53%34.03%9.32%5.55%3.63%13.51%20.41%2.85%-1.37%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%

Correlation

The correlation between PHAU.AS and XDW0.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.02

The correlation between PHAU.AS and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Gold UCITS ETC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PHAU.AS:
PHAU.AS с XDEM.DEPHAU.AS с SGLP.LPHAU.AS с IGLN.LPHAU.AS с ICOM.LPHAU.AS с IGIL.LPHAU.AS с IS3S.DEPHAU.AS с IWQU.L
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

PHAU.AS vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHAU.AS
Ранг доходности на риск PHAU.AS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHAU.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHAU.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHAU.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHAU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHAU.AS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHAU.AS c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHAU.ASXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.10

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.58

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

2.98

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

9.92

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHAU.AS vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHAU.AS на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHAU.AS и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHAU.ASXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.10

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PHAU.AS и XDW0.DE

Максимальная просадка PHAU.AS за все время составила -37.19%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHAU.AS и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHAU.ASXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.19%

-61.44%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-15.05%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-23.71%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.74%

-23.71%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

-61.44%

+42.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.26%

-7.38%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-13.84%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.66%

4.53%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PHAU.AS и XDW0.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Physical Gold UCITS ETC (PHAU.AS) составляет 5.17%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что PHAU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHAU.ASXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.96%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

18.42%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

21.48%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

24.04%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

26.02%

-11.73%

Сравнение комиссий PHAU.AS и XDW0.DE

PHAU.AS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XDW0.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHAU.AS и XDW0.DE

Ни PHAU.AS, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PHAU.AS and XDW0.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PHAU.AS.

PHAU.AS is categorized as Gold, while XDW0.DE is Energy Equities. PHAU.AS tracks LBMA Gold Price PM, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for PHAU.AS and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHAU.AS и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор