PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFL.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFL.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFL.TO (Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - PFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Government Floating Rate Note Index, while QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFL.TO returned 2.16%/yr vs 19.40%/yr for QQC-F.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFL.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFL.TO показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции PFL.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 2.16% против 19.40% соответственно.

PFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.31%
С начала года
1.31%
1 год
2.62%
3 года*
3.72%
5 лет*
3.15%
10 лет*
2.16%

QQC-F.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.53%
1 год
24.66%
3 года*
21.40%
5 лет*
13.63%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFL.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		1.31%3.00%4.53%5.09%1.78%0.25%0.91%1.80%1.09%1.46%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		13.53%18.79%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%

Correlation

The correlation between PFL.TO and QQC-F.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2014 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с PFL.TO:
PFL.TO с ZSB.TOPFL.TO с XLB.TOPFL.TO с XSTB.TOPFL.TO с ESG.TOPFL.TO с XFR.TOPFL.TO с ZDB.TOPFL.TO с ESGC.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

PFL.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFL.TO
Ранг доходности на риск PFL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFL.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFL.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.34

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.54
1.84

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.24

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.09

1.91

+15.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.86

6.62

+49.24

PFL.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFL.TO на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа QQC-F.TO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFL.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFL.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка PFL.TO за все время составила -2.07%, что меньше максимальной просадки QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFL.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFL.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.07%

-36.03%

+33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-12.98%

+12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.22%

-22.76%

+22.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

-36.03%

+35.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.07%

-36.03%

+33.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.53%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-5.48%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.73%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PFL.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO) составляет 0.22%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что PFL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFL.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

7.40%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

15.28%

-14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

18.55%

-17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

22.85%

-21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

22.68%

-21.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFL.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность PFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		2.63%2.95%5.23%5.13%2.22%0.36%1.21%2.10%1.59%0.95%0.81%0.95%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.34%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы

PFL.TO and QQC-F.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while QQC-F.TO is Nasdaq-100. PFL.TO tracks FTSE Canada Government Floating Rate Note Index, while QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFL.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор