PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFL.TO с EQLI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFL.TO с EQLI.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFL.TO (Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF) and EQLI.TO (Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - PFL.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Government Floating Rate Note Index, while EQLI.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, PFL.TO returned 2.62% vs 21.29% for EQLI.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PFL.TO и EQLI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFL.TO показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у EQLI.TO с доходностью 13.74%.

PFL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
6 месяцев
1.31%
С начала года
1.31%
1 год
2.62%
3 года*
3.72%
5 лет*
3.15%
10 лет*
2.16%

EQLI.TO

1 день
0.71%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
9.12%
С начала года
13.74%
1 год
21.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFL.TO и EQLI.TO

2026 (YTD)20252024
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		1.31%3.00%1.54%
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		13.74%6.41%7.17%

Correlation

The correlation between PFL.TO and EQLI.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

Часто сравнивают с PFL.TO:
PFL.TO с ZSB.TOPFL.TO с XLB.TOPFL.TO с XSTB.TOPFL.TO с ESG.TOPFL.TO с XFR.TOPFL.TO с ZDB.TOPFL.TO с ESGC.TO
Часто сравнивают с EQLI.TO:
EQLI.TO с JEPI.TOEQLI.TO с INTY.TOEQLI.TO с INAI.TOEQLI.TO с ESG.TOEQLI.TO с ZSP-U.TOEQLI.TO с CRCY.TOEQLI.TO с BCCL.NEO

Доходность на риск

PFL.TO vs. EQLI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFL.TO
Ранг доходности на риск PFL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EQLI.TO
Ранг доходности на риск EQLI.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLI.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLI.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLI.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFL.TO c EQLI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFL.TOEQLI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.33

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.54
3.39

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.42

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.09

3.91

+13.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.86

14.87

+40.99

PFL.TO vs. EQLI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFL.TO на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа EQLI.TO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFL.TO и EQLI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFL.TO и EQLI.TO

Максимальная просадка PFL.TO за все время составила -2.07%, что меньше максимальной просадки EQLI.TO в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFL.TO и EQLI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFL.TOEQLI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.07%

-15.56%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

-5.47%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.78%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-2.33%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.43%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PFL.TO и EQLI.TO

Текущая волатильность для Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF (PFL.TO) составляет 0.22%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF (EQLI.TO) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что PFL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFL.TOEQLI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

2.43%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

7.08%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

9.18%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

11.94%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

11.94%

-10.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFL.TO и EQLI.TO

Дивидендная доходность PFL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности EQLI.TO в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLI.TO
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF		8.09%8.74%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFL.TO
Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF		2.63%2.95%5.23%5.13%2.22%0.36%1.21%2.10%1.59%0.95%0.81%0.95%

Часто задаваемые вопросы

PFL.TO and EQLI.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while EQLI.TO is S&P 500. PFL.TO tracks FTSE Canada Government Floating Rate Note Index, while EQLI.TO tracks S&P 500 Equal Weight Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFL.TO и EQLI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор