PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIA.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIA.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFIA.TO (Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both exchange-traded funds - PFIA.TO is a fund fund, while ZMMK.TO is a Money Market fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, PFIA.TO returned 6.11%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PFIA.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIA.TO показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.

PFIA.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.81%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIA.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		0.42%5.46%7.72%7.27%-3.42%-0.07%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Correlation

The correlation between PFIA.TO and ZMMK.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с VSBIXPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с VDY.TOPFIA.TO с BSV
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с PSA.TOZMMK.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

PFIA.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIA.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIA.TOZMMK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
9.68

-8.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
24.12

-21.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

5.48

-4.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

83.57

-80.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

380.38

-372.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIA.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIA.TO на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 9.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIA.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIA.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

9.68

-8.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

10.31

-9.55

Просадки

Сравнение просадок PFIA.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка PFIA.TO за все время составила -17.12%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIA.TO и ZMMK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIA.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.12%

-0.16%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-0.03%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-0.08%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-0.00%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.01%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIA.TO и ZMMK.TO

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PFIA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIA.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.06%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.18%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

0.26%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

0.34%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

0.34%

+6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIA.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность PFIA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.49%3.96%3.68%5.64%4.69%4.25%6.03%1.93%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIA.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIA.TO и ZMMK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор