PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFSX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFSX с FNSTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PFFSX (PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund) and FNSTX (Fidelity Infrastructure Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, PFFSX returned 14.53%/yr vs 10.45%/yr for FNSTX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFSX charges 2.03%/yr vs 1.00%/yr for FNSTX.

Доходность

Сравнение доходности PFFSX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFSX показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у FNSTX с доходностью 10.20%.

PFFSX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.75%
С начала года
11.79%
6 месяцев
10.13%
1 год
24.93%
3 года*
22.30%
5 лет*
14.53%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.20%
6 месяцев
9.41%
1 год
24.39%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFSX и FNSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		11.79%16.17%30.14%18.01%-11.57%26.30%24.12%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		10.20%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%25.85%

Correlation

The correlation between PFFSX and FNSTX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.69

The correlation between PFFSX and FNSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PFFSX:
PFFSX с PFSEXPFFSX с PFTSXPFFSX с PFTEXPFFSX с PFDOXPFFSX с PFJDXPFFSX с PFFFXPFFSX с SVPFX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с NOIEXFNSTX с FGIYXFNSTX с DHIVXFNSTX с FCNTXFNSTX с UTF

Доходность на риск

PFFSX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFSX
Ранг доходности на риск PFFSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFSX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFSX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFFSXFNSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.50

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.03

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.87

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

8.85

+1.29

PFFSX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFSX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFSX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFFSX и FNSTX

Максимальная просадка PFFSX за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFSX и FNSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFSXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.92%

-35.82%

+10.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-8.43%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-13.63%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-21.97%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-2.74%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-5.16%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.73%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFSX и FNSTX

Текущая волатильность для PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFSXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.91%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

13.04%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

16.15%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

15.27%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

18.78%

+0.03%

Сравнение комиссий PFFSX и FNSTX

PFFSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFSX и FNSTX

Дивидендная доходность PFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.38%, что больше доходности FNSTX в 3.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.80%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		15.38%17.19%19.78%2.40%10.90%6.73%5.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFSX and FNSTX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNSTX has higher volatility (5.91%) compared to PFFSX (5.20%). In terms of maximum drawdown, PFFSX dropped -24.92% vs FNSTX's -35.82%.

PFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFSX и FNSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор