PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY.TO с POW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEY.TO с POW.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. PEY.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, PEY.TO returned 3.14%/yr vs 17.87%/yr for POW.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEY.TO и POW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY.TO показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 19.95%. За последние 10 лет акции PEY.TO уступали акциям POW.TO по среднегодовой доходности: 3.14% против 17.87% соответственно.

PEY.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.88%
1 год
30.08%
3 года*
43.99%
5 лет*
38.08%
10 лет*
3.14%

POW.TO

1 день
1.29%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.95%
6 месяцев
20.68%
1 год
72.49%
3 года*
42.38%
5 лет*
22.99%
10 лет*
17.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY.TO и POW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		13.67%42.14%55.47%-3.34%54.09%228.17%-19.77%-42.92%-49.52%-51.87%
POW.TO
Power Corporation of Canada		19.95%69.73%25.05%26.19%-19.21%49.93%-4.91%43.97%-20.10%12.78%

Correlation

The correlation between PEY.TO and POW.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between PEY.TO and POW.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEY.TO:

CA$5.26B

POW.TO:

CA$55.32B

EPS

PEY.TO:

CA$2.32

POW.TO:

CA$4.29

Коэффициент P/E

PEY.TO:

10.88

POW.TO:

20.21

Коэффициент P/S

PEY.TO:

4.40

POW.TO:

1.60

Коэффициент P/B

PEY.TO:

1.76

POW.TO:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

PEY.TO:

CA$1.18B

POW.TO:

CA$34.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEY.TO:

CA$617.43M

POW.TO:

CA$30.59B

EBITDA (12 мес.)

PEY.TO:

CA$989.15M

POW.TO:

CA$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peyto Exploration & Development Corp.

Power Corporation of Canada

Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO

Доходность на риск

PEY.TO vs. POW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY.TO c POW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEY.TOPOW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.97

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
4.64

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.63

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

5.14

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

15.64

-11.00

PEY.TO vs. POW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY.TO на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа POW.TO равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY.TO и POW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY.TO и POW.TO

Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки POW.TO в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и POW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEY.TOPOW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.56%

-62.40%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-14.33%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-15.10%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-26.09%

-14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-49.16%

-47.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

0.00%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-13.14%

-23.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

4.70%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY.TO и POW.TO

Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEY.TOPOW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

5.85%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

15.47%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

18.58%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

17.07%

+20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.23%

23.07%

+20.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY.TO и POW.TO

Дивидендная доходность PEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности POW.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEY.TO и POW.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peyto Exploration & Development Corp. и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
397.42M
6.60B
(PEY.TO) Общая выручка
(POW.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEY.TO и POW.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Peyto Exploration & Development Corp. и Power Corporation of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
56.2%
80.5%
Активы портфеля
PEY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 223.35M при выручке в 397.42M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

POW.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

PEY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.24M при выручке в 397.42M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.

POW.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

PEY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 171.09M при выручке в 397.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

POW.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

PEY.TO and POW.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY.TO и POW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор