Сравнение PERSISTENT.NS с BAJAJ-AUTO.NS
PERSISTENT.NS (Persistent Systems Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. PERSISTENT.NS operates in Information Technology Services (Technology), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PERSISTENT.NS returned 42.06%/yr vs 17.64%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PERSISTENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PERSISTENT.NS показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции PERSISTENT.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 42.06% против 17.64% соответственно.
PERSISTENT.NS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -23.02%
- 6 месяцев
- -23.80%
- 1 год
- -18.25%
- 3 года*
- 57.79%
- 5 лет*
- 52.02%
- 10 лет*
- 42.06%
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам PERSISTENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited | -23.02% | -2.29% | 252.94% | 95.06% | -19.78% | 229.87% | 133.21% | 12.24% | -11.06% | 19.92% |
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 9.22% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 29.21% |
Correlation
The correlation between PERSISTENT.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2010 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PERSISTENT.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск
PERSISTENT.NS
BAJAJ-AUTO.NS
Сравнение PERSISTENT.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PERSISTENT.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.70 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 4.87 | -6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PERSISTENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Максимальная просадка PERSISTENT.NS за все время составила -43.71%, что меньше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -79.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERSISTENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PERSISTENT.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.71% | -79.13% | +35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.74% | -13.37% | -17.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.81% | -42.31% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.02% | -42.31% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.71% | -42.31% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.22% | -17.39% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -14.20% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 4.67% | +10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PERSISTENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Persistent Systems Limited (PERSISTENT.NS) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что PERSISTENT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PERSISTENT.NS | BAJAJ-AUTO.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 5.73% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 17.66% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 21.92% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.72% | 23.93% | +31.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.83% | 25.33% | +20.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PERSISTENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Дивидендная доходность PERSISTENT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.58% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited | 0.77% | 0.56% | 0.40% | 1.35% | 1.60% | 0.82% | 1.58% | 3.26% | 3.21% | 2.51% | 2.60% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PERSISTENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Persistent Systems Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PERSISTENT.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PERSISTENT.NS и BAJAJ-AUTO.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор