PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMD.L с VDET.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMD.L с VDET.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEMD.L (Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - PEMD.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PEMD.L returned 2.29%/yr vs 2.30%/yr for VDET.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PEMD.L charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.

Доходность

Сравнение доходности PEMD.L и VDET.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMD.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у VDET.L с доходностью 1.31%.

PEMD.L

1 день
0.75%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.53%
3 года*
9.49%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—

VDET.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.90%
1 год
9.53%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMD.L и VDET.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEMD.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist		1.58%12.80%6.20%10.59%-16.57%-2.57%5.25%13.26%-4.53%1.11%
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		1.31%11.70%6.40%9.41%-15.27%-1.76%6.08%13.11%-2.74%0.92%

Correlation

The correlation between PEMD.L and VDET.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between PEMD.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с PEMD.L:
PEMD.L с EMDL.LPEMD.L с SEML.LPEMD.L с SEMC.LPEMD.L с XUEB.LPEMD.L с EMLI.LPEMD.L с VEMA.LPEMD.L с EMDG.L
Часто сравнивают с VDET.L:
VDET.L с VEMT.LVDET.L с SBEM.LVDET.L с EMDG.LVDET.L с JPEE.LVDET.L с SEMB.LVDET.L с VHVG.LVDET.L с VHYG.L

Доходность на риск

PEMD.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMD.L
Ранг доходности на риск PEMD.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMD.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMD.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMD.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMD.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMD.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VDET.L
Ранг доходности на риск VDET.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDET.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDET.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDET.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDET.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDET.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMD.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMD.LVDET.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.00

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.13

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.65

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

10.75

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMD.L vs. VDET.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMD.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDET.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMD.L и VDET.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMD.LVDET.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PEMD.L и VDET.L

Максимальная просадка PEMD.L за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки VDET.L в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMD.L и VDET.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMD.LVDET.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-24.09%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-3.56%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.00%

-6.04%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-24.09%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.22%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-4.96%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.88%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMD.L и VDET.L

Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist (PEMD.L) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что PEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMD.LVDET.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.79%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

3.72%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

4.72%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

7.17%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

7.70%

+3.47%

Сравнение комиссий PEMD.L и VDET.L

PEMD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMD.L и VDET.L

Дивидендная доходность PEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности VDET.L в 5.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PEMD.L
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist		5.45%5.49%5.83%5.54%4.94%3.93%3.60%4.99%5.36%0.00%
VDET.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.91%6.03%5.84%5.44%5.01%3.89%4.19%4.32%4.61%4.59%

Часто задаваемые вопросы

PEMD.L and VDET.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for PEMD.L.

PEMD.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for PEMD.L and 0.23% for VDET.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMD.L и VDET.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор