PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIZX с LIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIZX с LIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDIZX (Putnam Retirement Advantage 2030 Fund) and LIVIX (BlackRock LifePath Index 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PDIZX returned 6.34%/yr vs 10.51%/yr for LIVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PDIZX charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for LIVIX.

Доходность

Сравнение доходности PDIZX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDIZX показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью 13.10%.

PDIZX

1 день
0.26%
1 месяц
2.25%
С начала года
4.70%
6 месяцев
5.10%
1 год
13.81%
3 года*
12.53%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—

LIVIX

1 день
0.47%
1 месяц
5.62%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.99%
1 год
29.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIZX и LIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDIZX
Putnam Retirement Advantage 2030 Fund		4.70%11.93%8.54%18.82%-14.27%12.07%11.36%
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		13.10%21.57%13.60%21.62%-18.38%18.75%14.04%

Correlation

The correlation between PDIZX and LIVIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.93

The correlation between PDIZX and LIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2030 Fund

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с PDIZX:
PDIZX с LIWKXPDIZX с FFOPXPDIZX с SSBRXPDIZX с VTTHXPDIZX с FCTKXPDIZX с URINXPDIZX с DRIJX
Часто сравнивают с LIVIX:
LIVIX с VFFVXLIVIX с VOOLIVIX с FXAIXLIVIX с SPYLIVIX с FDEWXLIVIX с AAMTXLIVIX с SWPPX

Доходность на риск

PDIZX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIZX
Ранг доходности на риск PDIZX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIZX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LIVIX
Ранг доходности на риск LIVIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIVIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIVIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIVIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIVIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIZX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIZXLIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.43

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.37

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.22

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

14.29

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIZX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIZX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIVIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIZX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIZXLIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.64

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PDIZX и LIVIX

Максимальная просадка PDIZX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIZX и LIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIZXLIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-34.44%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-9.44%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.31%

-17.39%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-26.45%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-4.52%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.13%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIZX и LIVIX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2030 Fund (PDIZX) составляет 1.70%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PDIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIZXLIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.86%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

10.06%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

12.54%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

15.84%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

16.72%

-6.26%

Сравнение комиссий PDIZX и LIVIX

PDIZX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIZX и LIVIX

Дивидендная доходность PDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности LIVIX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIVIX
BlackRock LifePath Index 2055 Fund		2.19%2.48%0.01%2.04%1.96%2.04%1.56%2.95%2.35%2.27%1.54%2.88%
PDIZX
Putnam Retirement Advantage 2030 Fund		7.29%7.63%4.91%3.15%7.76%12.48%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PDIZX and LIVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIVIX has higher volatility (3.86%) compared to PDIZX (1.70%). In terms of maximum drawdown, PDIZX dropped -21.03% vs LIVIX's -34.44%.

PDIZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIZX и LIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор