PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDHVX с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDHVX с SEDAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PDHVX (PGIM Emerging Markets Debt Hard Currency Fund) and SEDAX (SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, PDHVX returned 2.71%/yr vs 3.50%/yr for SEDAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDHVX charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for SEDAX.

Доходность

Сравнение доходности PDHVX и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Emerging Markets Debt Hard Currency Fund (PDHVX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDHVX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью 3.71%.

PDHVX

1 день
0.14%
1 месяц
0.38%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.87%
1 год
14.35%
3 года*
11.27%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—

SEDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.54%
1 год
15.90%
3 года*
11.46%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDHVX и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDHVX
PGIM Emerging Markets Debt Hard Currency Fund		3.04%14.99%7.14%9.90%-17.36%-2.12%4.37%15.58%-6.52%0.16%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		3.71%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%0.64%

Correlation

The correlation between PDHVX and SEDAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.74

The correlation between PDHVX and SEDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с PDHVX:
PDHVX с GMCDXPDHVX с SHCDXPDHVX с PHYQXPDHVX с EDFPDHVX с FEMDXPDHVX с PYCEXPDHVX с DEDIX
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с EMCIXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с VEGBXSEDAX с EDD

Доходность на риск

PDHVX vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDHVX
Ранг доходности на риск PDHVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDHVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDHVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDHVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDHVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDHVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDHVX c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Emerging Markets Debt Hard Currency Fund (PDHVX) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDHVXSEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.84

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43
4.48

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.62

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.93

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

11.84

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDHVX vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDHVX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDAX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDHVX и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDHVXSEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PDHVX и SEDAX

Максимальная просадка PDHVX за все время составила -29.66%, что меньше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDHVX и SEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDHVXSEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.66%

-37.03%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-5.49%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.04%

-9.44%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-27.01%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.63%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-6.79%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.36%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PDHVX и SEDAX

Текущая волатильность для PGIM Emerging Markets Debt Hard Currency Fund (PDHVX) составляет 1.75%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что PDHVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDHVXSEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.93%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

5.00%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.23%

5.69%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

7.02%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

8.43%

-0.61%

Сравнение комиссий PDHVX и SEDAX

PDHVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SEDAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDHVX и SEDAX

Дивидендная доходность PDHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности SEDAX в 8.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDHVX
PGIM Emerging Markets Debt Hard Currency Fund		6.83%6.95%8.80%5.93%8.88%5.14%4.76%5.90%5.96%0.26%0.00%0.00%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		8.69%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Часто задаваемые вопросы

PDHVX and SEDAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEDAX has higher volatility (1.93%) compared to PDHVX (1.75%). In terms of maximum drawdown, PDHVX dropped -29.66% vs SEDAX's -37.03%.

SEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDHVX и SEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор