PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDFDX с HGHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDFDX с HGHYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDFDX (Perkins Discovery Fund) and HGHYX (The Hartford Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, PDFDX returned 9.82%/yr vs 8.47%/yr for HGHYX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDFDX charges 2.50%/yr vs 1.00%/yr for HGHYX.

Доходность

Сравнение доходности PDFDX и HGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perkins Discovery Fund (PDFDX) и The Hartford Healthcare Fund (HGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDFDX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у HGHYX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции PDFDX превзошли акции HGHYX по среднегодовой доходности: 9.82% против 8.47% соответственно.

PDFDX

1 день
-0.19%
1 месяц
5.46%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.97%
1 год
31.05%
3 года*
8.77%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
9.82%

HGHYX

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.23%
3 года*
4.70%
5 лет*
1.80%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDFDX и HGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDFDX
Perkins Discovery Fund		1.98%9.94%19.19%10.77%-39.93%2.11%62.16%15.01%22.19%11.58%
HGHYX
The Hartford Healthcare Fund		-4.89%15.95%0.23%4.04%-11.48%10.24%23.07%41.54%-2.81%22.09%

Correlation

The correlation between PDFDX and HGHYX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2000 г.

0.60

The correlation between PDFDX and HGHYX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perkins Discovery Fund

The Hartford Healthcare Fund

Часто сравнивают с PDFDX:
PDFDX с FBDIXPDFDX с GGHCXPDFDX с FBTTXPDFDX с FBTIXPDFDX с ETIHXPDFDX с FIJYXPDFDX с LYFIX
Часто сравнивают с HGHYX:
HGHYX с FSHCXHGHYX с FBTTXHGHYX с SHSSXHGHYX с HGOYXHGHYX с FBTAXHGHYX с ETIHXHGHYX с ADX

Доходность на риск

PDFDX vs. HGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDFDX
Ранг доходности на риск PDFDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDFDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDFDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDFDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDFDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDFDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HGHYX
Ранг доходности на риск HGHYX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGHYX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGHYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGHYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGHYX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDFDX c HGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perkins Discovery Fund (PDFDX) и The Hartford Healthcare Fund (HGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDFDXHGHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.17

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.79

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.61

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

4.44

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDFDX vs. HGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDFDX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGHYX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDFDX и HGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDFDXHGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.17

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PDFDX и HGHYX

Максимальная просадка PDFDX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки HGHYX в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDFDX и HGHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDFDXHGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.44%

-42.58%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.11%

-10.82%

-11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.75%

-22.60%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-25.42%

-34.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.70%

-28.51%

-34.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-7.67%

-26.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-7.64%

-18.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

3.93%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PDFDX и HGHYX

Perkins Discovery Fund (PDFDX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с The Hartford Healthcare Fund (HGHYX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PDFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDFDXHGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.07%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

10.68%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

14.90%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

15.83%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.96%

17.73%

+11.23%

Сравнение комиссий PDFDX и HGHYX

PDFDX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии HGHYX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDFDX и HGHYX

Дивидендная доходность PDFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности HGHYX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGHYX
The Hartford Healthcare Fund		3.03%2.88%4.74%0.00%0.83%8.86%10.56%10.72%7.15%4.67%9.23%13.39%
PDFDX
Perkins Discovery Fund		9.60%4.25%0.00%0.00%1.78%31.11%1.71%0.00%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDFDX and HGHYX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDFDX has higher volatility (6.50%) compared to HGHYX (4.07%). In terms of maximum drawdown, PDFDX dropped -67.44% vs HGHYX's -42.58%.

PDFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDFDX и HGHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор