PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDAHX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDAHX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PDAHX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDAHX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%3.99%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, PDAHX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One Income Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYXFRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий PDAHX и FRQKX

PDAHX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

PDAHX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDAHX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDAHXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.73

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.42

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.37

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

9.37

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDAHX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDAHX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDAHX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDAHXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.70

+0.16

Корреляция

Корреляция между PDAHX и FRQKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDAHX и FRQKX

Дивидендная доходность PDAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDAHX и FRQKX

Максимальная просадка PDAHX за все время составила -15.65%, что меньше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDAHX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDAHXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.65%

-16.97%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-3.42%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-16.97%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.45%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-3.95%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.86%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PDAHX и FRQKX

Prudential Day One Income Fund (PDAHX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) имеют волатильность 2.16% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDAHXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.14%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

2.96%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

4.67%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

5.53%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

5.77%

+0.64%