Сравнение PCT.L с VWRP.L
PCT.L (Polar Capital Technology Trust) is a stock, while VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, PCT.L returned 26.15%/yr vs 12.46%/yr for VWRP.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PCT.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PCT.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PCT.L показывает доходность 53.02%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 11.92%.
PCT.L
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 13.24%
- С начала года
- 53.02%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 110.37%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 28.03%
VWRP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCT.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCT.L Polar Capital Technology Trust | 53.02% | 33.14% | 34.30% | 50.52% | -36.80% | 18.35% | 45.33% | 10.75% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.92% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
Correlation
The correlation between PCT.L and VWRP.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between PCT.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCT.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
PCT.L
VWRP.L
Сравнение PCT.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polar Capital Technology Trust (PCT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCT.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.55 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.00 | 4.20 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.77 | 17.06 | +18.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCT.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73 | 2.87 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PCT.L и VWRP.L
Максимальная просадка PCT.L за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCT.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCT.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -25.10% | -59.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -7.10% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.20% | -17.64% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.89% | -17.64% | -20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -0.46% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.18% | -3.39% | -26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.75% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCT.L и VWRP.L
Polar Capital Technology Trust (PCT.L) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что PCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCT.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 2.95% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.46% | 7.68% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 10.37% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 12.87% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 14.96% | +9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCT.L и VWRP.L
Ни PCT.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PCT.L and VWRP.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PCT.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор