Сравнение PCLO с VWID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID).
PCLO и VWID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCLO - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. VWID - это пассивный фонд от Virtus, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value Index (net). Фонд был запущен 10 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PCLO и VWID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCLO и VWID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 1.00% | 5.39% | 0.50% |
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 5.32% | 41.70% | -2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PCLO показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VWID с доходностью 5.32%.
PCLO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWID
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCLO и VWID
PCLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VWID в 0.49%.
Доходность на риск
PCLO vs. VWID — Ранг доходности на риск
PCLO
VWID
Сравнение PCLO c VWID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) и Virtus WMC International Dividend ETF (VWID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCLO | VWID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.27 | 2.14 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.66 | 2.91 | +3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.25 | 1.43 | +0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.13 | 3.31 | +3.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.57 | 14.02 | +46.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCLO | VWID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 2.14 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.40 | 0.63 | +3.77 |
Корреляция
Корреляция между PCLO и VWID составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCLO и VWID
Дивидендная доходность PCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности VWID в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLO Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 5.40% | 5.53% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 4.66% | 4.86% | 4.48% | 4.97% | 5.73% | 10.70% | 4.71% | 1.99% | 4.55% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок PCLO и VWID
Максимальная просадка PCLO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки VWID в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLO и VWID.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCLO | VWID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -34.64% | +33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -10.38% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -4.37% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -4.74% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 2.45% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCLO и VWID
Текущая волатильность для Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF (PCLO) составляет 0.48%, в то время как у Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что PCLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCLO | VWID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 6.24% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 10.10% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 16.01% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.20% | 14.26% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.20% | 16.54% | -15.34% |