Сравнение PCIFX с SBI
PCIFX (PACE Intermediate Fixed Income Investments) and SBI (Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, PCIFX returned 2.07%/yr vs 1.44%/yr for SBI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCIFX и SBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIFX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SBI с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции PCIFX превзошли акции SBI по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.44% соответственно.
PCIFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.07%
SBI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение доходности по годам PCIFX и SBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIFX PACE Intermediate Fixed Income Investments | 0.65% | 7.03% | 3.84% | 7.82% | -13.38% | -1.83% | 8.04% | 8.66% | -0.86% | 3.27% |
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. | 3.94% | 5.95% | 6.83% | 5.37% | -18.45% | 7.91% | 4.62% | 12.78% | -6.59% | 2.42% |
Correlation
The correlation between PCIFX and SBI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.17 |
The correlation between PCIFX and SBI shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIFX vs. SBI — Ранг доходности на риск
PCIFX
SBI
Сравнение PCIFX c SBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCIFX | SBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.47 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 8.78 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCIFX | SBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.21 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок PCIFX и SBI
Максимальная просадка PCIFX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки SBI в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIFX и SBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIFX | SBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -33.70% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -4.77% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -8.90% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.16% | -25.21% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -25.21% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.11% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -7.68% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.34% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIFX и SBI
Текущая волатильность для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) составляет 1.33%, в то время как у Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что PCIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIFX | SBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 2.15% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 5.19% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 6.79% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 8.94% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 9.74% | -5.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIFX и SBI
Дивидендная доходность PCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности SBI в 6.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIFX PACE Intermediate Fixed Income Investments | 5.48% | 5.04% | 6.03% | 5.50% | 2.79% | 2.93% | 4.46% | 2.61% | 2.70% | 1.99% | 1.86% | 2.20% |
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. | 6.49% | 6.56% | 6.23% | 3.76% | 3.72% | 2.93% | 3.07% | 3.59% | 4.32% | 4.58% | 5.01% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
PCIFX and SBI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBI has higher volatility (2.15%) compared to PCIFX (1.33%). In terms of maximum drawdown, PCIFX dropped -18.54% vs SBI's -33.70%.
SBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIFX и SBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор