Сравнение PCIFX с DBIRX
PCIFX (PACE Intermediate Fixed Income Investments) and DBIRX (BNY Mellon Bond Market Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, PCIFX returned 2.05%/yr vs 1.24%/yr for DBIRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PCIFX charges 0.61%/yr vs 0.15%/yr for DBIRX.
Доходность
Сравнение доходности PCIFX и DBIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIFX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у DBIRX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции PCIFX превзошли акции DBIRX по среднегодовой доходности: 2.05% против 1.24% соответственно.
PCIFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.05%
DBIRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение доходности по годам PCIFX и DBIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCIFX PACE Intermediate Fixed Income Investments | 0.46% | 7.03% | 3.84% | 7.82% | -13.38% | -1.83% | 8.04% | 8.66% | -0.86% | 3.27% |
DBIRX BNY Mellon Bond Market Index Fund | 0.03% | 7.06% | 0.58% | 4.77% | -13.66% | -2.09% | 7.54% | 8.50% | -0.15% | 3.36% |
Correlation
The correlation between PCIFX and DBIRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.88 |
The correlation between PCIFX and DBIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIFX vs. DBIRX — Ранг доходности на риск
PCIFX
DBIRX
Сравнение PCIFX c DBIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и BNY Mellon Bond Market Index Fund (DBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCIFX | DBIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.62 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 4.86 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCIFX | DBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.07 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PCIFX и DBIRX
Максимальная просадка PCIFX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки DBIRX в -19.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIFX и DBIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIFX | DBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -19.60% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -3.07% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -6.35% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.16% | -18.67% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -19.60% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -5.08% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.62% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.02% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIFX и DBIRX
PACE Intermediate Fixed Income Investments (PCIFX) и BNY Mellon Bond Market Index Fund (DBIRX) имеют волатильность 1.31% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIFX | DBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 1.30% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 2.84% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.96% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.02% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.98% | -0.28% |
Сравнение комиссий PCIFX и DBIRX
PCIFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DBIRX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIFX и DBIRX
Дивидендная доходность PCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности DBIRX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBIRX BNY Mellon Bond Market Index Fund | 3.85% | 3.78% | 3.17% | 2.73% | 2.17% | 2.54% | 2.72% | 2.77% | 2.79% | 2.52% | 2.96% | 2.95% |
PCIFX PACE Intermediate Fixed Income Investments | 5.49% | 5.04% | 6.03% | 5.50% | 2.79% | 2.93% | 4.46% | 2.61% | 2.70% | 1.99% | 1.86% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
PCIFX and DBIRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCIFX has higher volatility (1.31%) compared to DBIRX (1.30%). In terms of maximum drawdown, PCIFX dropped -18.54% vs DBIRX's -19.60%.
PCIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCIFX и DBIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор