Сравнение PBRNX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PBRNX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBRNX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 4.99% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PBRNX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBRNX и FRQHX
PBRNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBRNX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
PBRNX
FRQHX
Сравнение PBRNX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBRNX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.76 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.46 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.40 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 9.49 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBRNX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.72 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PBRNX и FRQHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBRNX и FRQHX
Дивидендная доходность PBRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBRNX и FRQHX
Максимальная просадка PBRNX за все время составила -21.90%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBRNX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBRNX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -16.90% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.86% | -3.41% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -16.90% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -2.44% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.88% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.86% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBRNX и FRQHX
PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что PBRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBRNX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.11% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 2.93% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 4.65% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 5.52% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.88% | 5.77% | +2.11% |