Сравнение PBOC с JANB
PBOC (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PBOC charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности PBOC и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBOC показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.15%.
PBOC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 6.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBOC и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 4.99% | 2.02% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.15% | 2.76% |
Correlation
The correlation between PBOC and JANB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBOC vs. JANB — Ранг доходности на риск
PBOC
JANB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBOC c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October (PBOC) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBOC | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBOC и JANB
Максимальная просадка PBOC за все время составила -8.33%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBOC и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBOC | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -6.52% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.19% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.09% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBOC и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBOC | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 7.50% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 7.50% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 7.50% | -0.65% |
Сравнение комиссий PBOC и JANB
PBOC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBOC и JANB
Ни PBOC, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PBOC and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBOC.
PBOC and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PBOC and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для PBOC и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор