- ISIN
- US69420N7755
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 16 мая 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBOC
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October (PBOC) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции PBOC — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October (PBOC) показал доход в 4.16% с начала года и 12.57% за последние 12 месяцев.
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PBOC по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PBOC закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | -0.61% | -1.41% | 4.43% | 1.72% | -0.60% | 4.16% | ||||||
| 2025 | 1.43% | -0.35% | -2.17% | 0.13% | 2.75% | 2.66% | 1.15% | 1.25% | 1.10% | 0.83% | 0.28% | 0.78% | 10.18% |
| 2024 | 0.03% | 1.48% | 0.61% | 1.28% | 0.87% | -0.31% | 2.30% | -0.59% | 5.78% |
Метрики бенчмарка
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October has an annualized alpha of 3.14%, beta of 0.39, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.74%) than losses (23.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.14% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.39 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.14%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 39.74%
- Участие в снижении
- 23.41%
Комиссия
Комиссия PBOC составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBOC имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October (PBOC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBOC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October показал максимальную просадку в 8.33%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.33%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.60%март 2026 г. | 1mo 18d | 14d | 2mo 2dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.46%авг. 2024 г. | 19d | 11d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.90%нояб. 2025 г. | 23d | 13d | 1mo 6dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.40%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| PBOC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -9.10% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -2.97% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -1.13% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBOC
Добавьте PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBOC