Сравнение PBNV с PMMY
PBNV (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PBNV returned 12.04% vs 5.66% for PMMY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBNV и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBNV показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 1.91%.
PBNV
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBNV и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 4.39% | 10.64% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 1.91% | 4.59% |
Correlation
The correlation between PBNV and PMMY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.76 |
The correlation between PBNV and PMMY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBNV vs. PMMY — Ранг доходности на риск
PBNV
PMMY
Сравнение PBNV c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November (PBNV) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBNV | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.27 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 15.99 | -13.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 80.91 | -65.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBNV | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 4.82 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 4.21 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок PBNV и PMMY
Максимальная просадка PBNV за все время составила -8.37%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBNV и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBNV | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.37% | -0.36% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -0.36% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.34% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.04% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.07% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBNV и PMMY
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November (PBNV) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что PBNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBNV | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.47% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 0.94% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 1.18% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 1.43% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 1.43% | +5.55% |
Сравнение комиссий PBNV и PMMY
И PBNV, и PMMY имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBNV и PMMY
Ни PBNV, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBNV and PMMY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBNV has higher volatility (1.19%) compared to PMMY (0.47%). In terms of maximum drawdown, PBNV dropped -8.37% vs PMMY's -0.36%.
On 1-year performance, PBNV leads with 12.04% vs 5.66% for PMMY. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBNV has performed better with a 12.04% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBNV and PMMY have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBNV and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (4.82 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBNV и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор