Сравнение PBNV с OCTB
PBNV (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PBNV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности PBNV и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBNV показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 5.35%.
PBNV
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBNV и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 4.39% | 1.54% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 5.35% | 2.37% |
Correlation
The correlation between PBNV and OCTB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBNV vs. OCTB — Ранг доходности на риск
PBNV
OCTB
Сравнение PBNV c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November (PBNV) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBNV | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBNV | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.73 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PBNV и OCTB
Максимальная просадка PBNV за все время составила -8.37%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBNV и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBNV | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.37% | -4.79% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.95% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.70% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBNV и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBNV | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 7.26% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.98% | 7.26% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.98% | 7.26% | -0.28% |
Сравнение комиссий PBNV и OCTB
PBNV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBNV и OCTB
Ни PBNV, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PBNV and OCTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBNV.
PBNV and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PBNV and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для PBNV и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор