Сравнение PBMFX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
PBMFX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 сент. 1996 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PBMFX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBMFX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMFX Pioneer AMT Free Municipal Fund | -1.44% | -1.43% | 0.80% | 7.15% | -17.35% | 1.54% | 6.75% | 9.82% | 0.11% | 6.57% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PBMFX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции PBMFX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 0.71% против 3.34% соответственно.
PBMFX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 0.71%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBMFX и NQP
PBMFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
PBMFX vs. NQP — Ранг доходности на риск
PBMFX
NQP
Сравнение PBMFX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBMFX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.50 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 2.27 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.27 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 8.94 | -8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBMFX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.50 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.17 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PBMFX и NQP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBMFX и NQP
Дивидендная доходность PBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBMFX Pioneer AMT Free Municipal Fund | 4.64% | 4.82% | 2.32% | 2.15% | 2.01% | 1.97% | 3.06% | 2.91% | 2.94% | 2.70% | 2.97% | 3.62% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок PBMFX и NQP
Максимальная просадка PBMFX за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBMFX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBMFX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -41.87% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -4.63% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -32.41% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.21% | -32.41% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -1.68% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -6.93% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 1.69% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBMFX и NQP
Текущая волатильность для Pioneer AMT Free Municipal Fund (PBMFX) составляет 1.84%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что PBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBMFX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 4.13% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 5.32% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 9.22% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.36% | 9.80% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 10.85% | -4.24% |