Сравнение PBJN с UXJL
PBJN (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PBJN charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности PBJN и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJN показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 12.29%.
PBJN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJN и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 3.39% | 4.36% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 12.29% | 9.31% |
Correlation
The correlation between PBJN and UXJL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJN vs. UXJL — Ранг доходности на риск
PBJN
UXJL
Сравнение PBJN c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June (PBJN) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBJN | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBJN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.91 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PBJN и UXJL
Максимальная просадка PBJN за все время составила -8.70%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJN и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.70% | -10.29% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.31% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.51% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJN и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJN | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 13.88% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.32% | 13.88% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 13.88% | -6.56% |
Сравнение комиссий PBJN и UXJL
PBJN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJN и UXJL
Ни PBJN, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBJN and UXJL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBJN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
PBJN and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PBJN and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для PBJN и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор