Сравнение PBJL с OCTB
PBJL (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PBJL charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности PBJL и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJL показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.41%.
PBJL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 6.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJL и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 4.38% | 2.03% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.41% | 2.37% |
Correlation
The correlation between PBJL and OCTB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJL vs. OCTB — Ранг доходности на риск
PBJL
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBJL c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBJL | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBJL и OCTB
Максимальная просадка PBJL за все время составила -9.02%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJL и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJL | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -4.79% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.08% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.69% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJL и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJL | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 7.26% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 7.26% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 7.26% | -0.07% |
Сравнение комиссий PBJL и OCTB
PBJL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJL и OCTB
Ни PBJL, ни OCTB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PBJL and OCTB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PBJL.
PBJL and OCTB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for PBJL and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для PBJL и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор