Сравнение PBJL с NVDO
PBJL (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBJL charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PBJL и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBJL показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
PBJL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.73%
- 6 месяцев
- 16.35%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBJL и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 4.38% | 3.53% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between PBJL and NVDO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBJL vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PBJL
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PBJL c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July (PBJL) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBJL | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBJL и NVDO
Максимальная просадка PBJL за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJL и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBJL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -16.25% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -4.73% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -4.97% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBJL и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBJL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 31.69% | -27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 31.69% | -24.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 31.69% | -24.50% |
Сравнение комиссий PBJL и NVDO
PBJL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJL и NVDO
PBJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBJL and NVDO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for PBJL.
They also come from different issuers: PGIM and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for PBJL and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PBJL и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор