PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXHX с RPHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXHX с RPHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXHX (Pax High Yield Bond Fund) and RPHIX (RiverPark Short Term High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, PAXHX returned 4.93%/yr vs 3.53%/yr for RPHIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PAXHX charges 0.93%/yr vs 0.89%/yr for RPHIX.

Доходность

Сравнение доходности PAXHX и RPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXHX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у RPHIX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции PAXHX превзошли акции RPHIX по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.53% соответственно.

PAXHX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.56%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.86%
3 года*
7.99%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.93%

RPHIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.28%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.59%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXHX и RPHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		1.56%8.75%6.08%12.20%-13.52%2.55%7.83%14.62%-3.04%6.39%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		1.66%4.76%6.71%5.87%2.97%2.05%1.95%2.77%2.44%2.50%

Correlation

The correlation between PAXHX and RPHIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax High Yield Bond Fund

RiverPark Short Term High Yield Fund

Часто сравнивают с PAXHX:
PAXHX с FITLXPAXHX с EMNTPAXHX с SGOVPAXHX с PAXWXPAXHX с PAXLXPAXHX с PAXBXPAXHX с PXSCX
Часто сравнивают с RPHIX:
RPHIX с OSTIXRPHIX с LSYAXRPHIX с TRBUXRPHIX с CSHIRPHIX с LSCIXRPHIX с VTIPRPHIX с FTEC

Доходность на риск

PAXHX vs. RPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXHX
Ранг доходности на риск PAXHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXHX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXHX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXHX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RPHIX
Ранг доходности на риск RPHIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXHX c RPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXHXRPHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
4.90

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
10.15

-6.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

3.46

-1.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

41.60

-38.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

114.93

-100.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXHX vs. RPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXHX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа RPHIX равного 4.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXHX и RPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXHXRPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

4.90

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

3.64

-3.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

2.95

-2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.95

-2.11

Просадки

Сравнение просадок PAXHX и RPHIX

Максимальная просадка PAXHX за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXHX и RPHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXHXRPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-3.16%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-0.10%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-0.72%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-0.92%

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

-3.16%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.10%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-0.09%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.04%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXHX и RPHIX

Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PAXHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXHXRPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.27%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

0.60%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29%

0.88%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

1.27%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

1.20%

+4.06%

Сравнение комиссий PAXHX и RPHIX

PAXHX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии RPHIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXHX и RPHIX

Дивидендная доходность PAXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности RPHIX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		5.99%5.86%5.53%6.33%4.26%3.53%4.67%5.23%5.29%5.18%5.12%6.39%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		4.08%4.76%6.40%5.08%3.46%2.03%2.44%2.85%2.83%2.68%2.63%3.19%

Часто задаваемые вопросы

PAXHX and RPHIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAXHX has higher volatility (1.05%) compared to RPHIX (0.27%). In terms of maximum drawdown, PAXHX dropped -25.81% vs RPHIX's -3.16%.

RPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.90 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXHX и RPHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор