Сравнение PAWS.L с XDEV.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - PAWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while XDEV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAWS.L returned 12.44%/yr vs 25.79%/yr for XDEV.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 33.62%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 33.62%
- 6 месяцев
- 34.40%
- 1 год
- 64.19%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам PAWS.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 7.39% | 14.93% | 14.95% | -12.42% | 7,269.00% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 33.62% | 30.51% | 6.79% | 13.25% | 1.01% | 3.30% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and XDEV.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between PAWS.L and XDEV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
XDEV.L
Сравнение PAWS.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +192.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 1.86 | +85.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 9.23 | -9.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 34.04 | -33.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и XDEV.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки XDEV.L в -45.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -45.89% | -53.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -6.92% | -92.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -19.90% | -79.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -1.55% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -15.37% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 1.88% | +24.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и XDEV.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) составляет 3.50%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.29% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 11.62% | +641.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 13.92% | +19,665.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 18.96% | +9,929.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 20.98% | +9,927.22% |
Сравнение комиссий PAWS.L и XDEV.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и XDEV.L
Ни PAWS.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and XDEV.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAWS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAWS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.L.
PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор