Сравнение PAWS.L с WRDA.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - PAWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, PAWS.L returned 14.12% vs 23.11% for WRDA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 7.18%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWS.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 7.39% | 13.33% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 7.18% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and WRDA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between PAWS.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
WRDA.L
Сравнение PAWS.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +197.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 1.40 | +85.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.84 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 1.28 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и WRDA.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -27.39% | -71.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -27.39% | -71.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -18.67% | +15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.88% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 18.11% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и WRDA.L
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.98% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 7.49% | +645.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 43.15% | +19,635.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 29.95% | +9,918.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 29.95% | +9,918.25% |
Сравнение комиссий PAWS.L и WRDA.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и WRDA.L
Ни PAWS.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and WRDA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for PAWS.L.
PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор