Сравнение PAWS.L с VALW.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) are both Global Equities funds - PAWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VALW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAWS.L returned 12.44%/yr vs 19.94%/yr for VALW.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for VALW.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и VALW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAWS.L торгуется в GBp, в то время как VALW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VALW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у VALW.L с доходностью 18.38%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALW.L
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWS.L и VALW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 7.39% | 14.93% | 14.95% | -12.42% | 7,269.00% |
VALW.L SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 18.38% | 27.02% | 5.92% | 16.41% | 0.09% | 3.10% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and VALW.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between PAWS.L and VALW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. VALW.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
VALW.L
Сравнение PAWS.L c VALW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | VALW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +193.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 1.65 | +85.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 6.11 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 22.36 | -21.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и VALW.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки VALW.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и VALW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -28.59% | -70.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -7.04% | -91.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -19.71% | -79.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -0.78% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -6.92% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 1.93% | +24.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и VALW.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) составляет 3.50%, в то время как у SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | VALW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.13% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 9.97% | +643.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 12.17% | +19,666.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 18.60% | +9,929.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 20.92% | +9,927.28% |
Сравнение комиссий PAWS.L и VALW.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VALW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и VALW.L
Ни PAWS.L, ни VALW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and VALW.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAWS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAWS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for VALW.L.
PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VALW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.25% for VALW.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и VALW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор