Сравнение PAWS.L с FTWG.L
PAWS.L (Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both Global Equities funds from Invesco - PAWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while FTWG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, PAWS.L returned 14.12% vs 27.44% for FTWG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PAWS.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности PAWS.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 10.51%.
PAWS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWS.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 5.65% | 7.39% | 14.93% | 11.19% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 10.51% | 14.12% | 19.92% | -13.67% |
Correlation
The correlation between PAWS.L and FTWG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between PAWS.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
PAWS.L
FTWG.L
Сравнение PAWS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWS.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +194.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.34 | 1.49 | +85.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.84 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 15.29 | -14.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWS.L и FTWG.L
Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -22.14% | -76.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -7.11% | -91.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -1.62% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -6.69% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.63% | 1.79% | +24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWS.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) составляет 3.50%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWS.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.70% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 653.26% | 7.98% | +645.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19,679.03% | 10.60% | +19,668.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 16.76% | +9,931.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,948.20% | 16.76% | +9,931.44% |
Сравнение комиссий PAWS.L и FTWG.L
PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWS.L и FTWG.L
PAWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.26% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
PAWS.L Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAWS.L and FTWG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for PAWS.L.
PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор