PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAWS.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PAWS.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAWS.L показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью 10.51%.


PAWS.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.91%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.18%
1 год
14.12%
3 года*
12.44%
5 лет*
10 лет*

FTWG.L

1 день
1.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.39%
1 год
27.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAWS.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
PAWS.L
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
5.65%7.39%14.93%11.19%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
10.51%14.12%19.92%-13.67%

Correlation

The correlation between PAWS.L and FTWG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between PAWS.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

PAWS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAWS.L
Ранг доходности на риск PAWS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAWS.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAWS.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAWS.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAWS.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAWS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAWS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PAWS.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+194.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

87.34

1.49

+85.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

3.84

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

15.29

-14.77

PAWS.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAWS.L на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAWS.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAWS.L и FTWG.L

Максимальная просадка PAWS.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWS.L и FTWG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAWS.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-22.14%

-76.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.02%

-7.11%

-91.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-1.62%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-6.69%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.63%

1.79%

+24.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PAWS.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAWS.L) составляет 3.50%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что PAWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAWS.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.70%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

653.26%

7.98%

+645.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19,679.03%

10.60%

+19,668.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9,948.20%

16.76%

+9,931.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9,948.20%

16.76%

+9,931.44%

Сравнение комиссий PAWS.L и FTWG.L

PAWS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAWS.L и FTWG.L

PAWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.


ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.26%1.34%1.50%0.70%
PAWS.L
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PAWS.L and FTWG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for PAWS.L.

PAWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for PAWS.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAWS.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор