PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAVG.L с URNG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVG.L с URNG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PAVG.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)) and URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - PAVG.L is a Industrials Equities fund tracking the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while URNG.L is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAVG.L returned 20.18%/yr vs 25.62%/yr for URNG.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PAVG.L charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for URNG.L.

Доходность

Сравнение доходности PAVG.L и URNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVG.L показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у URNG.L с доходностью -8.30%.

PAVG.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-4.39%
6 месяцев
8.66%
С начала года
16.20%
1 год
25.44%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-19.36%
6 месяцев
-28.65%
С начала года
-8.30%
1 год
1.87%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVG.L и URNG.L

2026 (YTD)2025202420232022
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)		16.20%12.40%19.47%24.53%0.87%
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		-8.30%58.50%2.96%30.86%-39.68%

Correlation

The correlation between PAVG.L and URNG.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с PAVG.L:
PAVG.L с HERG.LPAVG.L с BUGG.LPAVG.L с BKCG.LPAVG.L с BOTG.LPAVG.L с FLES.LPAVG.L с FLXK.LPAVG.L с G500.L
Часто сравнивают с URNG.L:
URNG.L с URAURNG.L с NUCG.LURNG.L с URNP.LURNG.L с SPOG.LURNG.L с HMYURNG.L с CATURNG.L с BRK-B

Доходность на риск

PAVG.L vs. URNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVG.L
Ранг доходности на риск PAVG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVG.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVG.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVG.L c URNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVG.LURNG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.04

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.42

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

0.06

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

0.12

+7.89

PAVG.L vs. URNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVG.L на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа URNG.L равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVG.L и URNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVG.L и URNG.L

Максимальная просадка PAVG.L за все время составила -34.28%, что меньше максимальной просадки URNG.L в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVG.L и URNG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVG.LURNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.28%

-46.74%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-33.27%

+23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

-38.98%

+10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-33.27%

+26.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-22.99%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

15.35%

-12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVG.L и URNG.L

Текущая волатильность для Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist) (PAVG.L) составляет 5.51%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что PAVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVG.LURNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

10.56%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

34.80%

-21.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

50.21%

-32.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

41.50%

-18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

41.50%

-18.31%

Сравнение комиссий PAVG.L и URNG.L

PAVG.L берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии URNG.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVG.L и URNG.L

Дивидендная доходность PAVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PAVG.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD (Dist)		0.21%0.43%0.41%0.31%0.58%
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAVG.L and URNG.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAVG.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAVG.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.

PAVG.L is categorized as Industrials Equities, while URNG.L is Uranium. PAVG.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index, while URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Their fees differ too: 0.47% for PAVG.L and 0.65% for URNG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVG.L и URNG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор