PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с KMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUG с KMAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from Innovator - PAUG tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index while KMAR tracks the iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, PAUG returned 13.32% vs 23.23% for KMAR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и KMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у KMAR с доходностью 11.31%.

PAUG

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
4.52%
1 год
13.32%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

KMAR

1 день
0.23%
1 месяц
1.99%
С начала года
11.31%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUG и KMAR

2026 (YTD)2025
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		4.88%11.01%
KMAR
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March		11.31%11.45%

Correlation

The correlation between PAUG and KMAR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г.

0.79

The correlation between PAUG and KMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с KMAR:
KMAR с BALTKMAR с MMAXKMAR с PBFRKMAR с BAPRKMAR с ZMAYKMAR с QMARKMAR с PJUL

Доходность на риск

PAUG vs. KMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KMAR
Ранг доходности на риск KMAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMAR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c KMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAUGKMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.48

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.61

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.77

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

19.52

-1.04

PAUG vs. KMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMAR равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и KMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAUG и KMAR

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и KMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUGKMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-11.32%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-4.89%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.30%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-1.34%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.19%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и KMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 1.05%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUGKMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.99%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

6.72%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

9.44%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

12.15%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

12.15%

-1.59%

Сравнение комиссий PAUG и KMAR

И PAUG, и KMAR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и KMAR

Ни PAUG, ни KMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KMAR
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%

Часто задаваемые вопросы

PAUG and KMAR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMAR has higher volatility (2.99%) compared to PAUG (1.05%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs KMAR's -11.32%.

On 1-year performance, KMAR leads with 23.23% vs 13.32% for PAUG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMAR has performed better with a 23.23% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAUG and KMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.

PAUG and KMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while KMAR tracks iShares Russell 2000 ETF (IWM) Price Return.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и KMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор