Сравнение PASIX с FSLTX
PASIX (PACE Alternative Strategies Investments) and FSLTX (Strategic Advisers Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 3 years, PASIX returned 8.02%/yr vs 8.72%/yr for FSLTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PASIX charges 1.88%/yr vs 1.56%/yr for FSLTX.
Доходность
Сравнение доходности PASIX и FSLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PASIX показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у FSLTX с доходностью 5.58%.
PASIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 3.95%
FSLTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PASIX и FSLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PASIX PACE Alternative Strategies Investments | 4.04% | 7.47% | 6.56% | 3.97% |
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.58% | 7.69% | 10.10% | 1.68% |
Correlation
The correlation between PASIX and FSLTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PASIX vs. FSLTX — Ранг доходности на риск
PASIX
FSLTX
Сравнение PASIX c FSLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) и Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PASIX | FSLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.66 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 12.15 | -9.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 56.32 | -45.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PASIX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 5.59 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.63 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок PASIX и FSLTX
Максимальная просадка PASIX за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки FSLTX в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PASIX и FSLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PASIX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -3.78% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -1.00% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | -3.78% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -0.60% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.35% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PASIX и FSLTX
PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Strategic Advisers Alternatives Fund (FSLTX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что PASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PASIX | FSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.53% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 1.55% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 2.17% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 4.89% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 4.89% | +0.15% |
Сравнение комиссий PASIX и FSLTX
PASIX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FSLTX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PASIX и FSLTX
Дивидендная доходность PASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности FSLTX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLTX Strategic Advisers Alternatives Fund | 5.21% | 5.50% | 7.52% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PASIX PACE Alternative Strategies Investments | 10.51% | 10.93% | 7.96% | 3.57% | 2.42% | 6.45% | 4.82% | 0.00% | 2.89% | 0.00% | 0.00% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
PASIX and FSLTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PASIX has higher volatility (1.53%) compared to FSLTX (0.53%). In terms of maximum drawdown, PASIX dropped -32.27% vs FSLTX's -3.78%.
FSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (5.59 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PASIX и FSLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор