Сравнение PARI.L с USPA.L
PARI.L (Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)) and USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - PARI.L is a Sustainable fund tracking the STOXX Europe 600 PAB Index-NR, while USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PARI.L returned 6.59%/yr vs 12.94%/yr for USPA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PARI.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for USPA.L.
Доходность
Сравнение доходности PARI.L и USPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PARI.L торгуется в EUR, в то время как USPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USPA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PARI.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у USPA.L с доходностью 10.24%.
PARI.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
USPA.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PARI.L и USPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARI.L Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 9.19% | 5.82% | 7.25% | 15.81% | -10.70% | 23.80% | 11.15% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 10.24% | 2.02% | 35.10% | 26.55% | -17.27% | 42.10% | 12.30% |
Correlation
The correlation between PARI.L and USPA.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between PARI.L and USPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARI.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск
PARI.L
USPA.L
Сравнение PARI.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARI.L | USPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.23 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.25 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARI.L и USPA.L
Максимальная просадка PARI.L за все время составила -21.18%, что меньше максимальной просадки USPA.L в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARI.L и USPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARI.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.18% | -22.72% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.36% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -22.72% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -22.72% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -0.65% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.97% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.89% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARI.L и USPA.L
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеют волатильность 3.37% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARI.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.52% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.88% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 12.84% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 16.56% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 16.41% | -2.05% |
Сравнение комиссий PARI.L и USPA.L
PARI.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARI.L и USPA.L
Ни PARI.L, ни USPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PARI.L and USPA.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for PARI.L.
PARI.L is categorized as Sustainable, while USPA.L is S&P 500. PARI.L tracks STOXX Europe 600 PAB Index-NR, while USPA.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. Their fees differ too: 0.15% for PARI.L and 0.07% for USPA.L.
Подберите оптимальное распределение для PARI.L и USPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор