Сравнение PARI.L с JRDZ.L
PARI.L (Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both exchange-traded funds - PARI.L is a Sustainable fund tracking the STOXX Europe 600 PAB Index-NR, while JRDZ.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, PARI.L returned 8.40%/yr vs 39.86%/yr for JRDZ.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PARI.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности PARI.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PARI.L торгуется в EUR, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PARI.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 96.55%.
PARI.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 14,042.51%
- С начала года
- 96.55%
- 1 год
- 21,254.16%
- 3 года*
- 39.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PARI.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PARI.L Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 9.19% | 5.82% | 7.25% | 15.81% | -2.79% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 96.55% | 23.21% | 8.35% | 20.31% | -14.04% |
Correlation
The correlation between PARI.L and JRDZ.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between PARI.L and JRDZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARI.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
PARI.L
JRDZ.L
Сравнение PARI.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PARI.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -316.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 103.71 | -102.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 226.60 | -225.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 327.63 | -323.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PARI.L и JRDZ.L
Максимальная просадка PARI.L за все время составила -21.18%, что меньше максимальной просадки JRDZ.L в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARI.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARI.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.18% | -99.03% | +77.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -99.03% | +88.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -99.03% | +82.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.24% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -17.85% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 68.23% | -65.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARI.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) (PARI.L) составляет 3.37%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PARI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARI.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.30% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 1,035.15% | -1,023.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 29,417.30% | -29,403.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 14,471.05% | -14,456.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.36% | 14,471.05% | -14,456.69% |
Сравнение комиссий PARI.L и JRDZ.L
PARI.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARI.L и JRDZ.L
PARI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.32% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% |
PARI.L Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PARI.L and JRDZ.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PARI.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PARI.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
PARI.L is categorized as Sustainable, while JRDZ.L is Europe Equities. PARI.L tracks STOXX Europe 600 PAB Index-NR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Franklin and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for PARI.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для PARI.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор