PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAJS.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PAJS.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAJS.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у LGJG.L с доходностью 14.69%.


PAJS.L

1 день
-0.95%
1 месяц
1.09%
С начала года
7.24%
6 месяцев
5.38%
1 год
20.25%
3 года*
6.52%
5 лет*
10 лет*

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.99%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAJS.L и LGJG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
7.24%13.24%0.76%8.67%-14.19%-3.23%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF
14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%-2.98%

Correlation

The correlation between PAJS.L and LGJG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between PAJS.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

L&G Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

PAJS.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAJS.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAJS.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.86

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

9.27

-4.24

PAJS.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAJS.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа LGJG.L равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAJS.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAJS.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.64

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PAJS.L и LGJG.L

Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и LGJG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PAJS.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.71%

-22.92%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.04%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.71%

-13.84%

-15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-0.18%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-5.15%

-11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.42%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PAJS.L и LGJG.L

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PAJS.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.71%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

14.24%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

17.63%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

15.58%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

16.81%

+5.45%

Сравнение комиссий PAJS.L и LGJG.L

PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAJS.L и LGJG.L

Ни PAJS.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, PAJS.L and LGJG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for PAJS.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор