Сравнение PAJS.L с LGJG.L
PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from Invesco and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAJS.L returned 6.52%/yr vs 15.35%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PAJS.L charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.
Доходность
Сравнение доходности PAJS.L и LGJG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAJS.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у LGJG.L с доходностью 14.69%.
PAJS.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGJG.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 32.99%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAJS.L и LGJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.24% | 13.24% | 0.76% | 8.67% | -14.19% | -3.23% |
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF | 14.69% | 17.46% | 10.01% | 13.64% | -6.84% | -2.98% |
Correlation
The correlation between PAJS.L and LGJG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between PAJS.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAJS.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск
PAJS.L
LGJG.L
Сравнение PAJS.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAJS.L | LGJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.86 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 9.27 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAJS.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.64 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок PAJS.L и LGJG.L
Максимальная просадка PAJS.L за все время составила -29.71%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAJS.L и LGJG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAJS.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.71% | -22.92% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.04% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.71% | -13.84% | -15.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -0.18% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -5.15% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.42% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAJS.L и LGJG.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PAJS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAJS.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.71% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 14.24% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 17.63% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 15.58% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 16.81% | +5.45% |
Сравнение комиссий PAJS.L и LGJG.L
PAJS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAJS.L и LGJG.L
Ни PAJS.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PAJS.L and LGJG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for PAJS.L and 0.10% for LGJG.L.
Подберите оптимальное распределение для PAJS.L и LGJG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор