PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGLX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGLX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

PAGLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 окт. 2008 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGLX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGLX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-6.68%14.37%18.57%18.99%-29.87%10.73%43.90%30.55%-7.22%34.08%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, PAGLX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции PAGLX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.87% против 8.58% соответственно.

PAGLX

1 день
-0.52%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-4.81%
1 год
10.32%
3 года*
12.22%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.87%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с PAGLX:
PAGLX с ^GSPCPAGLX с PRIGXPAGLX с MVGIXPAGLX с PRSCXPAGLX с ARTHXPAGLX с CAEIXPAGLX с CSUAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий PAGLX и SSGLX

PAGLX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

PAGLX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGLX
Ранг доходности на риск PAGLX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGLX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGLX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGLXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.56

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.12

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.00

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

7.90

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGLX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGLX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGLX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGLXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.56

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между PAGLX и SSGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGLX и SSGLX

Дивидендная доходность PAGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.40%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGLX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.40%11.57%0.00%0.08%0.07%8.74%3.13%0.20%1.38%0.75%0.21%4.82%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PAGLX и SSGLX

Максимальная просадка PAGLX за все время составила -39.76%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGLX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGLXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.76%

-35.88%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.22%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-30.08%

-9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-35.88%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-10.87%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.32%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.84%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGLX и SSGLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (PAGLX) составляет 5.65%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PAGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGLXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.44%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

10.02%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

15.49%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

14.49%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.15%

+1.84%