PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGEX с MXREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAGEX с MXREX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

PAGEX (T. Rowe Price Global Real Estate Fund) and MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, PAGEX returned 3.43%/yr vs 3.90%/yr for MXREX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PAGEX charges 1.15%/yr vs 0.70%/yr for MXREX.

Доходность

Сравнение доходности PAGEX и MXREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Real Estate Fund (PAGEX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAGEX показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции PAGEX уступали акциям MXREX по среднегодовой доходности: 3.43% против 3.90% соответственно.

PAGEX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.58%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.85%
1 год
8.56%
3 года*
6.12%
5 лет*
0.27%
10 лет*
3.43%

MXREX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.71%
С начала года
13.99%
6 месяцев
14.03%
1 год
17.70%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.56%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAGEX и MXREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGEX
T. Rowe Price Global Real Estate Fund		5.42%5.39%0.92%11.33%-26.47%28.48%-4.13%29.48%-7.71%6.97%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		13.99%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%

Correlation

The correlation between PAGEX and MXREX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.87

The correlation between PAGEX and MXREX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Real Estate Fund

Great-West Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с PAGEX:
PAGEX с GRIFXPAGEX с AIGYXPAGEX с FESIXPAGEX с PREIXPAGEX с PRDGXPAGEX с PRCOXPAGEX с SOAAX
Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с MXMVXMXREX с TRREXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с CREMX

Доходность на риск

PAGEX vs. MXREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGEX
Ранг доходности на риск PAGEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGEX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGEX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGEX c MXREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Real Estate Fund (PAGEX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAGEXMXREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.33

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.83

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.38

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

7.87

-5.13

PAGEX vs. MXREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGEX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MXREX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGEX и MXREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAGEX и MXREX

Максимальная просадка PAGEX за все время составила -43.69%, примерно равная максимальной просадке MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGEX и MXREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAGEXMXREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.69%

-43.89%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-7.73%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.62%

-18.79%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-33.06%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.63%

-43.89%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-2.66%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-11.59%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.31%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGEX и MXREX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Real Estate Fund (PAGEX) составляет 4.19%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PAGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAGEXMXREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.29%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.14%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

13.87%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

19.38%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

21.96%

-4.79%

Сравнение комиссий PAGEX и MXREX

PAGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MXREX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGEX и MXREX

Дивидендная доходность PAGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности MXREX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.82%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%0.00%0.00%
PAGEX
T. Rowe Price Global Real Estate Fund		2.17%2.27%2.21%2.25%6.07%7.69%2.80%12.00%6.14%2.80%2.97%2.34%

Часто задаваемые вопросы

PAGEX and MXREX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXREX has higher volatility (5.29%) compared to PAGEX (4.19%). In terms of maximum drawdown, PAGEX dropped -43.69% vs MXREX's -43.89%.

MXREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAGEX и MXREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор