PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFFX с FWLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAFFX с FWLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAFFX (T. Rowe Price Target 2045 Fund) and FWLSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PAFFX returned 7.55%/yr vs 11.02%/yr for FWLSX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PAFFX charges 0.87%/yr vs 0.00%/yr for FWLSX.

Доходность

Сравнение доходности PAFFX и FWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAFFX показывает доходность 9.43%, что значительно ниже, чем у FWLSX с доходностью 13.50%.

PAFFX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.43%
6 месяцев
9.85%
1 год
21.75%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.55%
10 лет*
19.32%

FWLSX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.50%
6 месяцев
14.81%
1 год
29.93%
3 года*
21.76%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAFFX и FWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		9.43%16.73%12.51%18.79%-18.88%15.08%17.03%175.40%-7.08%7.15%
FWLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund		13.50%22.76%17.95%21.00%-18.55%16.88%18.48%25.96%-8.33%10.11%

Correlation

The correlation between PAFFX and FWLSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.95

The correlation between PAFFX and FWLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2045 Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund

Часто сравнивают с PAFFX:
PAFFX с VTTSXPAFFX с VOOPAFFX с FIOFXPAFFX с PRNHXPAFFX с FFGZXPAFFX с URINXPAFFX с FRBEX
Часто сравнивают с FWLSX:
FWLSX с VTTSXFWLSX с FSPGXFWLSX с ISNGXFWLSX с DRIKXFWLSX с ISOLXFWLSX с FXAIXFWLSX с FAFAX

Доходность на риск

PAFFX vs. FWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFFX
Ранг доходности на риск PAFFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FWLSX
Ранг доходности на риск FWLSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWLSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWLSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWLSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWLSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWLSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFFX c FWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFFXFWLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.44

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.38

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.24

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

14.34

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFFX vs. FWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFFX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWLSX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFFX и FWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFFXFWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.44

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PAFFX и FWLSX

Максимальная просадка PAFFX за все время составила -29.85%, примерно равная максимальной просадке FWLSX в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFFX и FWLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAFFXFWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.85%

-31.32%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-9.49%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.00%

-15.38%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-27.40%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.59%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.43%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.14%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFFX и FWLSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Target 2045 Fund (PAFFX) составляет 3.18%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund (FWLSX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что PAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAFFXFWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.15%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.33%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

12.60%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

15.10%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

16.06%

+5.43%

Сравнение комиссий PAFFX и FWLSX

PAFFX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FWLSX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFFX и FWLSX

Дивидендная доходность PAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FWLSX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWLSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund		4.04%3.14%7.07%2.36%5.59%9.05%5.80%7.02%8.16%3.09%0.00%0.00%
PAFFX
T. Rowe Price Target 2045 Fund		4.56%4.99%2.47%2.74%5.58%3.38%2.80%70.21%5.12%2.00%2.37%2.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PAFFX and FWLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FWLSX has higher volatility (4.15%) compared to PAFFX (3.18%). In terms of maximum drawdown, PAFFX dropped -29.85% vs FWLSX's -31.32%.

FWLSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAFFX и FWLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор