PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAF.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAF.L с SGLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PAF.L (Pan African Resources plc) is a stock, while SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, PAF.L returned 24.42%/yr vs 13.01%/yr for SGLN.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PAF.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Pan African Resources plc (PAF.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAF.L показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции PAF.L превзошли акции SGLN.L по среднегодовой доходности: 24.42% против 13.01% соответственно.

PAF.L

1 день
5.62%
1 месяц
-26.94%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-1.63%
1 год
129.47%
3 года*
108.56%
5 лет*
46.75%
10 лет*
24.42%

SGLN.L

1 день
2.90%
1 месяц
-9.54%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.90%
1 год
24.78%
3 года*
26.65%
5 лет*
18.64%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAF.L и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAF.L
Pan African Resources plc		-9.60%258.03%109.32%6.38%4.14%-25.77%102.96%40.81%-34.94%-11.75%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-1.83%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.82%19.93%14.63%4.36%1.68%

Correlation

The correlation between PAF.L and SGLN.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.31

Over the past year, PAF.L and SGLN.L have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan African Resources plc

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с PAF.L:
PAF.L с WAF.AXPAF.L с 100D.LPAF.L с ESP0.DEPAF.L с NUKL.DEPAF.L с 2FE.DEPAF.L с EZAPAF.L с FLIN
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

PAF.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAF.L
Ранг доходности на риск PAF.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAF.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAF.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAF.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAF.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAF.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAF.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan African Resources plc (PAF.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAF.LSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.09

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.48

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.13

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

3.51

+6.16

PAF.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAF.L на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAF.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAF.L и SGLN.L

Максимальная просадка PAF.L за все время составила -80.73%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAF.L и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAF.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.73%

-53.23%

-27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.73%

-22.87%

-21.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.73%

-22.87%

-21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.34%

-22.87%

-24.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.68%

-22.87%

-47.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.36%

-20.64%

-19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.27%

-24.70%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.65%

7.37%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PAF.L и SGLN.L

Pan African Resources plc (PAF.L) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что PAF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAF.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.97%

6.68%

+15.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.78%

20.78%

+24.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.10%

23.82%

+30.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.00%

21.84%

+26.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

18.84%

+34.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAF.L и SGLN.L

Дивидендная доходность PAF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAF.L
Pan African Resources plc		2.00%1.35%2.79%4.52%5.25%5.09%2.92%0.98%0.00%3.38%5.67%6.83%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAF.L and SGLN.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAF.L и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор