Сравнение PAES.L с LCUK.L
PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR while LCUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, PAES.L returned 12.69%/yr vs 16.07%/yr for LCUK.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAES.L charges 0.16%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.
Доходность
Сравнение доходности PAES.L и LCUK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PAES.L торгуется в GBp, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAES.L показывает доходность 7.98%, а LCUK.L немного ниже – 7.75%.
PAES.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCUK.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAES.L и LCUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.98% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 7.75% | 24.84% | 9.06% | 7.19% | 2.22% | 3.76% |
Correlation
The correlation between PAES.L and LCUK.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between PAES.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAES.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск
PAES.L
LCUK.L
Сравнение PAES.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAES.L | LCUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +168.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 82.48 | 1.37 | +81.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.58 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 8.30 | -7.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAES.L и LCUK.L
Максимальная просадка PAES.L за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки LCUK.L в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAES.L и LCUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAES.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -35.53% | -63.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.03% | -9.13% | -89.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.03% | -12.63% | -86.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -2.30% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -4.93% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.84% | 2.84% | +19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAES.L и LCUK.L
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PAES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAES.L | LCUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.81% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 9.74% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17,060.70% | 11.63% | +17,049.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 12.89% | +8,935.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8,948.60% | 15.55% | +8,933.05% |
Сравнение комиссий PAES.L и LCUK.L
PAES.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAES.L и LCUK.L
PAES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.L Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.82% | 3.04% | 3.68% | 3.05% | 3.93% | 3.87% | 2.99% | 3.48% |
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAES.L and LCUK.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for PAES.L.
PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR, while LCUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for PAES.L and 0.04% for LCUK.L.
Подберите оптимальное распределение для PAES.L и LCUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор