Сравнение PADLX с FNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).
PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PADLX и FNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PADLX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 0.45% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PADLX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
FNSHX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PADLX и FNSHX
PADLX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.
Доходность на риск
PADLX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
PADLX
FNSHX
Сравнение PADLX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PADLX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.76 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.46 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.34 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 9.69 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PADLX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PADLX и FNSHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PADLX и FNSHX
Дивидендная доходность PADLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FNSHX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.26% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% |
Просадки
Сравнение просадок PADLX и FNSHX
Максимальная просадка PADLX за все время составила -18.87%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PADLX и FNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PADLX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.87% | -15.87% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -3.68% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.87% | -15.87% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.56% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -3.09% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.89% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PADLX и FNSHX
Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что PADLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PADLX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.45% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.30% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 4.89% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 5.27% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 4.81% | +2.75% |