Сравнение PACW.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
PACW.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PACW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PACW.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PACW.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | -0.56% | 9.58% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 7.96% | 21.94% |
Разные валюты инструментов
PACW.L торгуется в GBP, в то время как IWVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PACW.L показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 7.96%.
PACW.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 35.60%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PACW.L и IWVL.L
PACW.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PACW.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
PACW.L
IWVL.L
Сравнение PACW.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PACW.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.28 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.96 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 4.66 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 18.09 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PACW.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.28 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PACW.L и IWVL.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PACW.L и IWVL.L
Дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как IWVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PACW.L и IWVL.L
Максимальная просадка PACW.L за все время составила -17.68%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -28.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PACW.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PACW.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.68% | -39.30% | +21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -12.04% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -4.85% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -7.60% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.47% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PACW.L и IWVL.L
Текущая волатильность для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) составляет 4.53%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что PACW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PACW.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.62% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 11.18% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 15.58% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.04% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.93% | -1.63% |