PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABG.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABG.L с SX5S.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Amundi and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, PABG.L returned 9.76%/yr vs 11.36%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PABG.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности PABG.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PABG.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PABG.L показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 5.78%.

PABG.L

1 день
-0.87%
1 месяц
2.50%
С начала года
4.98%
6 месяцев
6.02%
1 год
15.55%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
-0.64%
1 месяц
0.91%
С начала года
5.78%
6 месяцев
6.73%
1 год
17.72%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABG.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		4.98%27.76%9.01%19.39%-11.91%5.08%8.99%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		5.78%27.68%6.13%19.91%-3.54%15.06%5.91%

Correlation

The correlation between PABG.L and SX5S.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2020 г.

0.94

The correlation between PABG.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABG.L и SX5S.L

Секторы
PABG.L
SX5S.L

Финансовые услуги

32.6%
25.1%

Технологии

19.8%
16.1%

Промышленность

16.1%
22.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.8%

Здравоохранение

8.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.5%

Коммунальные услуги

4.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.3%

Недвижимость

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.4%
3.7%

Энергетика

0.2%
5.2%

Финансовые услуги

PABG.L
32.6%
SX5S.L
25.1%

Технологии

PABG.L
19.8%
SX5S.L
16.1%

Промышленность

PABG.L
16.1%
SX5S.L
22.1%

Потребительский циклический сектор

PABG.L
9.9%
SX5S.L
9.8%

Здравоохранение

PABG.L
8.2%
SX5S.L
5.4%

Потребительский защитный сектор

PABG.L
4.2%
SX5S.L
5.5%

Коммунальные услуги

PABG.L
4.1%
SX5S.L
4.8%

Коммуникационные услуги

PABG.L
3.5%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

PABG.L
1.1%
SX5S.L

-

Сырьевые материалы

PABG.L
0.4%
SX5S.L
3.7%

Энергетика

PABG.L
0.2%
SX5S.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с PABG.L:
PABG.L с LYPG.DEPABG.L с JPCT.DEPABG.L с ZPAB.DEPABG.L с LWCR.DEPABG.L с XLVP.LPABG.L с XDWT.DEPABG.L с QQQ
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

PABG.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABG.L
Ранг доходности на риск PABG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABG.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABG.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABG.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.17

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.75

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.54

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

5.14

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABG.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABG.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABG.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABG.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PABG.L и SX5S.L

Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABG.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-32.54%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.43%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-13.85%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-21.71%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.20%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.49%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PABG.L и SX5S.L

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеют волатильность 4.02% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABG.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.86%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.25%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

15.10%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

17.16%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

17.87%

+1.09%

Сравнение комиссий PABG.L и SX5S.L

PABG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABG.L и SX5S.L

Ни PABG.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PABG.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for PABG.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for PABG.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABG.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор