PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABG.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PABG.L с MEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PABG.L (Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - PABG.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PABG.L returned 9.95%/yr vs 9.89%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PABG.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности PABG.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PABG.L торгуется в GBP, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PABG.L показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 6.58%.

PABG.L

1 день
0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.95%
1 год
16.55%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
0.74%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.30%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PABG.L и MEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PABG.L
Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc		5.89%27.75%9.01%19.40%-11.91%18.30%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.88%

Correlation

The correlation between PABG.L and MEUD.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.94

The correlation between PABG.L and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PABG.L и MEUD.L

Секторы
PABG.L
MEUD.L

Финансовые услуги

32.6%
24.0%

Технологии

19.8%
9.4%

Промышленность

16.1%
20.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
6.9%

Здравоохранение

8.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.7%

Коммунальные услуги

4.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.1%

Недвижимость

1.1%
1.2%

Сырьевые материалы

0.4%
5.0%

Энергетика

0.2%
5.5%

Финансовые услуги

PABG.L
32.6%
MEUD.L
24.0%

Технологии

PABG.L
19.8%
MEUD.L
9.4%

Промышленность

PABG.L
16.1%
MEUD.L
20.1%

Потребительский циклический сектор

PABG.L
9.9%
MEUD.L
6.9%

Здравоохранение

PABG.L
8.2%
MEUD.L
12.7%

Потребительский защитный сектор

PABG.L
4.2%
MEUD.L
7.7%

Коммунальные услуги

PABG.L
4.1%
MEUD.L
4.5%

Коммуникационные услуги

PABG.L
3.5%
MEUD.L
3.1%

Недвижимость

PABG.L
1.1%
MEUD.L
1.2%

Сырьевые материалы

PABG.L
0.4%
MEUD.L
5.0%

Энергетика

PABG.L
0.2%
MEUD.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PABG.L:
PABG.L с LYPG.DEPABG.L с JPCT.DEPABG.L с ZPAB.DEPABG.L с LWCR.DEPABG.L с XLVP.LPABG.L с XDWT.DEPABG.L с QQQ
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

PABG.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABG.L
Ранг доходности на риск PABG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABG.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABG.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABG.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABG.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.60

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.26

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.85

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

6.70

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABG.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABG.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа MEUD.L равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABG.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABG.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.60

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.60

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PABG.L и MEUD.L

Максимальная просадка PABG.L за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABG.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABG.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-28.57%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.53%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-12.61%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-17.09%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.33%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.16%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.91%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PABG.L и MEUD.L

Lyxor Net Zero 2050 S&P Eurozone Climate PAB (DR) UCITS ETF - Acc (PABG.L) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PABG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABG.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.14%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

10.20%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

12.14%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

13.94%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

14.92%

+1.81%

Сравнение комиссий PABG.L и MEUD.L

PABG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABG.L и MEUD.L

Ни PABG.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PABG.L and MEUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MEUD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEUD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PABG.L.

PABG.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for PABG.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PABG.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор